Market Risk Management Fundamentals

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Market Risk Management Fundamentals

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Market Credit and Operational Risk Management“

Dozent: EDUCBA

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2 Wochen zu vervollständigen

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Was Sie lernen werden

Apply VaR, Expected Shortfall, stress testing, and backtesting techniques to measure market risk.
Analyze portfolio performance using factor models, risk budgeting, and investment analytics.
Evaluate hedge funds, illiquidity risk, and advanced risk management strategies in finance.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Construction Management
Kategorie: Risk Modeling
Kategorie: Finance
Kategorie: Performance Testing
Kategorie: Analytics
Kategorie: Budgeting
Kategorie: Construction
Kategorie: Risk Analysis
Kategorie: Risk Management
Kategorie: Investments
Kategorie: Stress Management
Kategorie: Investment Management
Kategorie: Advanced Analytics
Kategorie: Portfolio Management
Kategorie: Market Liquidity
Kategorie: Risk Management Framework
Kategorie: Portfolio Risk
Kategorie: Performance Measurement
Kategorie: Financial Market
Kategorie: Design

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Juni 2026

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In diesem Kurs gibt es 8 Module

Master advanced market risk management concepts used in FRM Level 2 and real-world investment management. Learn Value at Risk (VaR), stress testing, factor models, hedge funds, portfolio analytics, and risk budgeting through practical and structured lessons.

This course provides comprehensive coverage of quantitative and qualitative risk management techniques essential for finance professionals and FRM candidates. Learners will explore historical simulation, Monte Carlo methods, Expected Shortfall, backtesting frameworks, portfolio construction, factor investing, illiquidity risk, and hedge fund performance evaluation. Designed for aspiring risk analysts, portfolio managers, treasury professionals, and finance students, the course combines theoretical foundations with practical applications in investment risk management. By the end of the course, learners will be able to evaluate portfolio risks, apply advanced risk measurement models, analyze investment performance, and confidently prepare for FRM Level 2 examinations.

Develop foundational expertise in Value at Risk (VaR), Expected Shortfall, Monte Carlo simulation, and advanced quantitative risk measurement techniques used in financial risk management.

Das ist alles enthalten

11 Videos6 Aufgaben

11 VideosInsgesamt 60 Minuten

Introduction to Var5 Minuten
Historic Method for Var7 Minuten
Variance Co-Variance Method4 Minuten
Monte Carlo Method4 Minuten
Expected Shortfall5 Minuten
Coherent Risk Measures9 Minuten
QQ Plot2 Minuten
Remaining Topic9 Minuten
Bootstrapping Var7 Minuten
Semi Parametric5 Minuten
Semi Parametric Continue3 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Understanding the Basics of VaR10 Minuten
Core Quantitative Approaches to VaR10 Minuten
Beyond Traditional VaR Measures10 Minuten
Statistical Tools for Risk Analysis10 Minuten
Advanced VaR Estimation Techniques10 Minuten
Foundations of Value at Risk (VaR)30 Minuten

Analyze historical simulation approaches, backtesting frameworks, Basel regulations, and statistical validation methods for evaluating market risk models.

Das ist alles enthalten

10 Videos6 Aufgaben

10 VideosInsgesamt 79 Minuten

Age Weighted Historic Method11 Minuten
Other Historic Method10 Minuten
Advantages and Disadvantages5 Minuten
Non Parametric Examples7 Minuten
Back Testing7 Minuten
Its Exceptions and Importance6 Minuten
Difficulties in Back Testing6 Minuten
Basel Rules For Back Testing9 Minuten
Type I and Type II Error7 Minuten
Coverage Tests12 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Enhancing Historical Simulation Models10 Minuten
Evaluating VaR Model Performance10 Minuten
Foundations of Backtesting10 Minuten
Challenges and Regulatory Perspectives in Backtesting10 Minuten
Statistical Validation of Risk Models10 Minuten
Graded - Historical Simulation and Backtesting Frameworks30 Minuten

Apply scenario analysis, stress testing, VaR mapping, and derivative risk assessment techniques to evaluate portfolio exposures under changing market conditions.

Das ist alles enthalten

10 Videos6 Aufgaben

10 VideosInsgesamt 49 Minuten

Scenario Analysis5 Minuten
Var Mapping5 Minuten
Var Mapping Process4 Minuten
Spot Positions5 Minuten
Equity Positions7 Minuten
Zero Coupon Positions3 Minuten
Futures and Forwards Positions and Stress Testing10 Minuten
Var Benchmark2 Minuten
Two Components of Typically Var Model3 Minuten
Introduction to Factor Theory5 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Stress Testing and Scenario Design10 Minuten
Mapping Risk Across Financial Positions10 Minuten
Risk Mapping for Equity and Fixed Income Instruments10 Minuten
Derivatives Risk and Stress Testing10 Minuten
Components and Structure of VaR Models10 Minuten
Graded - Scenario Analysis and VaR Applications30 Minuten

Examine factor investing, CAPM, market efficiency, value investing, momentum strategies, and macroeconomic risk factors in portfolio management.

Das ist alles enthalten

11 Videos6 Aufgaben

11 VideosInsgesamt 80 Minuten

Capital Asset Pricing Model12 Minuten
Shortcomings CAPM and Multi Factor Models9 Minuten
Stochastic Discount Factors6 Minuten
Efficient Market Theory5 Minuten
Factor Theory Practice Questions3 Minuten
Introduction to Value Investing10 Minuten
Macroeconomic Risk Factors7 Minuten
Managing Volatility Risk8 Minuten
Theories Behind Value Premium10 Minuten
Momentum Investing Strategy8 Minuten
Factors Practice Question3 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Foundations of Factor-Based Investing10 Minuten
Pricing Models and Market Efficiency10 Minuten
Applying Factor Theory in Practice10 Minuten
Macroeconomic and Volatility Factors10 Minuten
Value and Momentum Investment Strategies10 Minuten
Factor Models and Investment Strategies30 Minuten

Evaluate alpha generation, benchmark sensitivity, illiquidity premiums, factor exposures, and market imperfections affecting portfolio performance.

Das ist alles enthalten

10 Videos6 Aufgaben

10 VideosInsgesamt 79 Minuten

Introduction to Alpha and Tracking Error8 Minuten
Impact of Benchmark Selection10 Minuten
Factor Regression and Portfolio’s Sensitivity8 Minuten
Measurement of Time Varying Factor Exposures11 Minuten
Potential Explanations for Risk Anomaly8 Minuten
Introduction to illiquid Asset7 Minuten
Relationship Between Market Imperfections and illiquidity11 Minuten
Illiquidity Premiums4 Minuten
Illiquidity premiums Continues8 Minuten
Practice Question4 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Measuring Alpha and Benchmark Sensitivity10 Minuten
Portfolio Factor Exposure Analysis10 Minuten
Understanding Risk Anomalies and Illiquidity10 Minuten
Market Imperfections and Liquidity Premiums10 Minuten
Illiquidity in Practice10 Minuten
Portfolio Factor Exposure and Illiquidity Risk30 Minuten

Build expertise in portfolio construction, diversification, portfolio rebalancing, analytical risk models, and advanced portfolio VaR applications.

Das ist alles enthalten

10 Videos6 Aufgaben

10 VideosInsgesamt 79 Minuten

Introduction to Portfolio Construction7 Minuten
Neutralization11 Minuten
Portfolio Revisions and Rebalancing10 Minuten
Portfolio Return Dispersion8 Minuten
Introduction to Portfolio Risk - Analytical Method5 Minuten
Role of Correlation on Portfolio Risk7 Minuten
Marginal Var and Incremental Var9 Minuten
Component Var and Managing Portfolio using Var11 Minuten
Differences Risk Management and Portfolio Management10 Minuten
Var and Risk Budgeting in Investment Management Practice QS3 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Building and Rebalancing Portfolios10 Minuten
Portfolio Adjustments and Return Dispersion10 Minuten
Analytical Approaches to Portfolio Risk10 Minuten
Advanced Portfolio VaR Applications10 Minuten
Risk and Portfolio Management Integration10 Minuten
Portfolio Construction and Risk Measurement30 Minuten

Implement risk budgeting frameworks, portfolio monitoring systems, risk planning processes, and performance measurement techniques in investment management.

Das ist alles enthalten

11 Videos6 Aufgaben

11 VideosInsgesamt 80 Minuten

Introduction to Risk Budgeting10 Minuten
Types of Risk6 Minuten
Types of Risk Continues10 Minuten
Monitoring Risk10 Minuten
Risk Budgeting Process8 Minuten
Var and Risk Budgeting in Investment Management Practice QS3 Minuten
Introduction to Risk Monitoring and Performance Measurement4 Minuten
Risk Planning10 Minuten
Objective and Action of RMU9 Minuten
Objectives of Performance Measurement7 Minuten
Risk Monitoring and Performance Measurement Practice QS3 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Foundations of Risk Budgeting10 Minuten
Risk Classification and Monitoring10 Minuten
Implementing Risk Budgeting Processes10 Minuten
Risk Monitoring and RMU Functions10 Minuten
Risk Monitoring and RMU Functions10 Minuten
Risk Budgeting and Performance Monitoring30 Minuten

Analyze hedge fund strategies, risk-adjusted performance metrics, dynamic portfolio evaluation techniques, and operational due diligence frameworks.

Das ist alles enthalten

17 Videos6 Aufgaben

17 VideosInsgesamt 142 Minuten

Introduction to Portfolio Performance Evaluation10 Minuten
Risk Adjusted Performance Measures6 Minuten
Information Ratio and Appraisal Ratio10 Minuten
Practice QS on Risk Measures10 Minuten
Dynamic Risk Levels10 Minuten
Timing Ability7 Minuten
Style Analysis7 Minuten
Portfolio Performance Evaluation Practice QS5 Minuten
Introduction to Hedge Funds7 Minuten
Relationship Between Risk and Alpha in Hedge Funds8 Minuten
Hedge Fund Strategies7 Minuten
Performance Trend of Hedge Funds12 Minuten
Hedge Funds Practice QS3 Minuten
Introduction to Performing Due Diligence on Specific Managers and Funds8 Minuten
Manager Evaluation11 Minuten
Operational Due Diligence12 Minuten
Performing Due Diligence on Specific Managers and Funds Practice QS9 Minuten

6 AufgabenInsgesamt 80 Minuten

Portfolio Performance Evaluation Techniques10 Minuten
Advanced Performance Attribution Methods10 Minuten
Dynamic Portfolio Evaluation Tools10 Minuten
Hedge Fund Strategies and Performance10 Minuten
Due Diligence for Fund Managers and Investment Funds10 Minuten
Portfolio Evaluation, Hedge Funds, and Due Diligence30 Minuten

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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Lernender seit 2018

„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020

„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

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Chaitanya A.

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