Risk Management and Portfolio Theory

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Risk Management and Portfolio Theory

Ce cours fait partie de Spécialisation "Financial Risk and Quantitative Finance"

Instructeur : EDUCBA

Inclus avec

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2 semaines à compléter

à 10 heures par semaine

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Ce que vous apprendrez

Apply financial risk management frameworks, ERM principles, and governance practices effectively.
Analyze portfolio risk, liquidity risk, and financial market events using quantitative tools.
Evaluate financial scenarios and risk exposures to support informed decision-making.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Market Liquidity
Catégorie : Risk Control
Catégorie : Probability
Catégorie : Risk Modeling
Catégorie : Portfolio Risk
Catégorie : Financial Services
Catégorie : Portfolio Management
Catégorie : Enterprise Risk Management (ERM)
Catégorie : Risk Mitigation
Catégorie : Governance
Catégorie : Governance Risk Management and Compliance
Catégorie : Finance
Catégorie : Capital Markets
Catégorie : Risk Management
Catégorie : Risk Analysis
Catégorie : IT Management
Catégorie : Financial Management
Catégorie : Decision Making
Catégorie : Risk Management Framework

Outils que vous découvrirez

Catégorie : Application Frameworks

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juin 2026

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29 devoirs

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Il y a 7 modules dans ce cours

Master financial risk management and ace FRM Level 1 with confidence.

Learn real-world risk frameworks, portfolio theory, and financial crises insights. This course provides a comprehensive foundation in financial risk management, combining theory, quantitative tools, and real-world applications aligned with the FRM curriculum. You will explore risk measurement techniques, enterprise risk management (ERM), governance frameworks, and liquidity risk, along with deep insights into major financial disasters. The course also covers portfolio theory, capital markets, and probability concepts, essential for both exam success and practical application. Designed for aspiring FRM candidates and finance professionals, this course bridges the gap between conceptual understanding and real-world decision-making. By the end, you will be equipped to analyze risk, evaluate financial scenarios, and apply quantitative tools effectively in finance and risk roles.

Build core understanding of financial risk, quantitative foundations, and integrated risk measurement concepts essential for FRM success.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 77 minutes

Intro to FRM Level 110 minutes
Foundation Risk Management6 minutes
Foundation Risk Management Continue10 minutes
Quantitative Analysis10 minutes
Risk Management a Helicopter View7 minutes
Risk Management a Helicopter View Continue8 minutes
Risk Measurement Basics12 minutes
Enterprise Risk Management Overview7 minutes
Expected vs Unexpected Loss7 minutes

4 devoirsTotal 80 minutes

Getting Started with FRM10 minutes
Core Quantitative & Conceptual Foundations10 minutes
Understanding Risk Measurement30 minutes
Graded - Introduction to Risk Management Foundations30 minutes

Explore major financial risks, hedging strategies, and governance structures that guide effective risk decision-making.

Inclus

8 vidéos4 devoirs

8 vidéosTotal 71 minutes

Risk Classes Overview11 minutes
Liquidity Risk Basics10 minutes
Hedging Risk Exposure11 minutes
Hedging Decisions and Board Role4 minutes
Operational and Financial Hedging10 minutes
Governance and Board Committees7 minutes
Risk Advisory Director7 minutes
Risk Appetite and Strategy10 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Risk Categories Explained10 minutes
Hedging and Risk Control10 minutes
Governance and Risk Strategy10 minutes
Graded - Types of Risk & Risk Measurement30 minutes

Understand ERM frameworks, organizational risk culture, and real-world banking risk behaviors.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 75 minutes

Enterprise Risk Management Definition6 minutes
ERM Benefits and Costs5 minutes
Role and Responsibilities of CRD12 minutes
Governance Culture and Bank Risk11 minutes
Scenario Analysis in Banks8 minutes
Risk Taking and Bank Value11 minutes
Bank Risk Profile and Performance7 minutes
Financial Disasters Overview8 minutes
Kidder Peabody and LTCM7 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

ERM Foundations10 minutes
Risk Culture in Banking10 minutes
Risk Performance & Case Insights10 minutes
Graded - Enterprise Risk Management (ERM) & Governance30 minutes

Analyze major financial failures to identify risk triggers, governance gaps, and critical lessons for risk mitigation.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 88 minutes

UBS and SocGen Cases9 minutes
Major Financial Disaster Cases8 minutes
Sumitomo and Merrill Lynch12 minutes
Summary to Risk Management8 minutes
Summary to Risk Management Continue13 minutes
What are They9 minutes
When do They Happen7 minutes
GARP Code of Conduct11 minutes
Intro to Deciphering the Liquidity10 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Case Studies in Financial Failures10 minutes
Key Takeaways in Risk Management10 minutes
Risk Triggers and Ethics10 minutes
Graded - Financial Disasters & Risk Learnings30 minutes

Examine liquidity risk, asset-liability management, and securitization structures in financial markets.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 63 minutes

Deciphering the Liquidity Continue8 minutes
Securitization10 minutes
Details of Securitization8 minutes
Flows in Securitization Process7 minutes
Asset-Liability Maturity Management6 minutes
Collateralized Debt Obligation7 minutes
Funding Liquidity and Market Liquidity8 minutes
Factors Contributing to Crisis5 minutes
Triggers5 minutes

4 devoirsTotal 80 minutes

Liquidity Concepts30 minutes
Securitization Mechanics10 minutes
Crisis & Liquidity Risks10 minutes
Graded - Liquidity Risk & Securitization30 minutes

Learn capital market concepts, efficient frontier theory, and portfolio risk-return relationships.

Inclus

9 vidéos4 devoirs

9 vidéosTotal 72 minutes

Previous Financial Crisis12 minutes
Principles for Effective Risk Data Aggregation8 minutes
Risk Reporting9 minutes
Efficient Market Hypothesis8 minutes
Efficient Frontier2 minutes
Security and Capital Market8 minutes
Formulas7 minutes
Calculation of Average10 minutes
Standard Division of Portfolio7 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Crisis and Risk Data Management10 minutes
Market Theory Basics10 minutes
Portfolio Concepts10 minutes
Graded - Financial Markets & Portfolio Theory30 minutes

Apply probability concepts and advanced portfolio metrics to real-world financial risk scenarios.

Inclus

13 vidéos5 devoirs

13 vidéosTotal 105 minutes

Example of CML9 minutes
Portfolio Possibilities Curve5 minutes
Maximum Sharpe Ratio12 minutes
Tracking Error and IR6 minutes
Capital Market Line6 minutes
Conclusion-Efficient Frontier6 minutes
Introduction to Probabilities7 minutes
Probabilities Sums5 minutes
Permutation and Combination11 minutes
Joint Probabilities6 minutes
Normal Distribution Example12 minutes
Conditional Probability Example9 minutes
Joint and Posterior Probability11 minutes

5 devoirsTotal 70 minutes

Portfolio Optimization10 minutes
Advanced Portfolio Metrics10 minutes
Probability Foundations10 minutes
Applied Probability in Risk10 minutes
Graded - Probability & Portfolio Applications30 minutes

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Larry W.

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